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연구보고서 해외자본이 한국채권 및 파생시장에 미친 영향과 정책시사점 금융자유화, 금융제도

저자 윤덕룡, 허 인, 오승환, 이호진 발간번호 09-15 자료언어 Korean 발간일 2009.12.30

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한국 금융시장에서 해외자본은 갈수록 중요한 위치를 차지하고 있으며 외환시장과 주식시장으로 유입
되던 해외자본은 채권시장과 파생상품시장으로 그 진출영역을 확대하고 있다. 이러한 추세가 확대될 경
우 채권시장 및 파생상품시장에서도 해외자본의 영향은 국내자본보다 더 중요한 변수로 작용할 가능성
이 높다. 채권시장에서 외국자본은 특히 단기채권 중심으로 투자하고 있어 유사시 환매 후 해외로 유출
될 경우에 대비할 필요도 제기되고 있다. 파생상품시장에서는 선물시장을 중심으로 외국인투자가 증가
하고 있으며 파생상품의 특성상 외국자본의 움직임이 한국경제에 어떤 영향을 끼칠지에 대한 사전적인
예측과 이에 대비할 필요성이 제기되고 있다.
본 연구는 채권시장에서 외국자본의 영향력 및 비중이 얼마나 되는지, 외국자본의 유출입이 채권가격이
나 수요의 변동성에 얼마나 많은 영향을 미치는지를 연구하였으며 또한 선물시장에서는 외국인 순매수
의 변화가 현ㆍ선물 수익률에 영향을 주고 있는지의 여부를 분석하고 거래량, 수익성, 변동성 등의 상호
관계를 분석함으로써 정책적 시사점을 찾아보았다.
Foreign investment in Korea's financial market attracted attention mainly due to its impact on price and volatility. This study analyzes the impact of foreign investment in bonds and derivatives market in Korea, even though foreigners do not have strong impact on these markets.(The rest is omitted)
서 언

국문요약

제1장 문제 제기

제2장 국내 채권 및 파생상품 시장의 개관
1. 채권시장
2. 파생금융상품시장

제3장 외국인 채권투자의 영향
1. 외국인 채권투자 동향
2. 외국인 채권투자의 동인
3. 외국인 채권투자의 영향 분석
가. 외국인 채권투자와 통안채
나. 외국인 채권투자와 국고채
4. 소결

제4장 외국인 파생상품 투자 영향
1. KOSPI 200 주가지수선물시장
가. 선행연구
나. 모형의 추정
다. KOSPI 200 주가지수선물시장에서 외국인투자자의 영향력
2. 미국달러선물시장
가. 달러선물시장의 필요성
나. 미국달러선물시장에서 외국인투자자의 영향력
3. 3년 국채선물시장
가. 자료
나. 분석방법 및 분석결과
다. 채권선물시장에서 외국인투자자의 영향력

제5장 정책적 시사점

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