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Models of Exchange Rete Behavior : Application to the Yen and the Mark
환율
저자 곽승영 발간번호 91-01 자료언어 Korean 발간일 1991.01.01
변동환율제도 하에서 환율 실제 이동의 이해를 증진하려는 노력의 일환으로 본 보고서는 지난 20년 동안 주요환율 모델의 전개를 살펴보고 환율결정의 더욱 실증적인 모델을 구축하는 데 목적이 있다. 제1장은 1976년 1월부터 1990년 6월까지 검사된 엔-달러와 마르크-달러 환율 실증모델을 소개한다. 제2장은 환율 모델을 조명하기 위하여 1970년대 초반 이래 산업국의 환율 측정에 관한 주요 이론을 논의한다. 제3장에서 엔-달러와 마르크-달러에 적용된 환율결정이론의 실증결과에 대해 논의하고 마지막 제4장은 이 보고서의 결론을 담고 있다.
As part of the effort to enhance our understanding of the actual movements of exchange rates under the floating exchange rate system, the purpose of this paper is to review the development of major exchange rate modeling in the past two decades and to build a better empirical model of exchange rate determination. This paper presents an empirical model of yen-dollar and mark-dollar exchange rates tested over the period from January 1976 to June 1990.
In section two, we will discuss major theories on exchange rate determination for industrial countries generated since the early 1970's to cast some light on exchange rate modeling. In section three, we discuss some of the empirical results of the theories of exchange rate determination applied to the yen-dollar and mark-dollar rates, and finally section four holds the conclusion of this paper.
In section two, we will discuss major theories on exchange rate determination for industrial countries generated since the early 1970's to cast some light on exchange rate modeling. In section three, we discuss some of the empirical results of the theories of exchange rate determination applied to the yen-dollar and mark-dollar rates, and finally section four holds the conclusion of this paper.
Contents
1. Introduction
2. Select Exchange Rate Theories
3. Empirical Tests of the Models
4. Concluding Remarks
References
1. Introduction
2. Select Exchange Rate Theories
3. Empirical Tests of the Models
4. Concluding Remarks
References
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