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Working paper Dynamics of Open Economy Business Cycle Models: The Case of Korea 경제발전

저자 안형도, 김성현 발간번호 03-04 자료언어 English 발간일 2003.06.10

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한국과 같은 소규모 개방경제는 국제금리충격, 환율충격, 외국의 생산성충격 등의 외부 충격에 취약하다. 거시변수에 대한 외부 충격의 영향에 대한 연구는 다양한 시계열 측정방법을 통해 수행되어 왔다. 그러나 확률적 동학일반균형모형을 이용하여 시뮬레이션 방법에 기초한 분석은 그다지 많지 않았다. (생략)
A small open economy such as Korea is vulnerable to outside shocks, in particular, world interest rate shocks, exchange rate shocks (or the terms of trade shocks), and foreign productivity shocks. Many researchers have empirically analyzed the effects of these shocks on macroeconomic variables using various time series estimation methods including the VAR. However, there has been an increasing demand for an analysis based on a simulation method using dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, because the empirical estimation can only provide ad-hoc economic interpretations of the results. (The rest is omitted.)
Executive Summary

I. Introduction

II. Business Cycles in Korea

III. Model

IV. Calibration

V. Comparing the second moments

VI. Impulse Responses
1. Productivity shocks
2. Terms of trade (TOT) shock
3. Interest rate and government spending shocks

VII. Conclusion

References

Appendix

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